基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究
定 价：48 元
- 作者：卢志义著
- 出版时间：2022/4/1
- ISBN：9787310062225
- 出 版 社：南开大学出版社
- 中图法分类：F840.4
- 页码：178
- 纸张：
- 版次：1
- 开本：其他
本研究以大数据时代的保险风险管理为背景，以现代风险管理与精算理论为基础，采用广义线性模型及其扩展模型，并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果，探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括：(1)引言；(2).广义线性模型及其在精算学中的应用简介；(3)基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计；(4)基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计；(5)基于广义可加模型的未决赔款准备金估计；(6)基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计；(7)结论。
卢志义,男，统计学博士，天津商业大学统计系教授，研究生导师，精算科学研究所主任，统计学科学术带头人。研究专长为风险管理与精算技术、应用统计学。致力于非寿险未决赔款准备金，很优保险和再保险，风险测度、大数据背景下的保险精算技术等问题的研究，并取得了一定的研究成果。发表学术论文30余篇，主持或参加完成省部级以上项目13项。主编“十二五”普通高等教育本科重量规划教材“一部，参编教材3部。兼任中国统计学会理事、天津市统计学会理事、天津市现场统计研究会理事、中国现场统计研究会大数据分会理事。
未决赔款准备金是非寿险公司（业务）最重要的一项负债，其评估受到保险公司及保险监管部门的高度重视．受经济、政治、社会以及环境、法律法规和会计准则等因素的影响，准备金的估计具有很大的不确定性。因而，准备金的估计是保险精算中拥有挑战性的内容，是公司经营与管理的基石，历来是理论和实务研究的热点问题。如何在大数据背景下，利用不同来源、不同种类、不同结构的保单信息对未决赔款准备金进行估计，是风险管理和精算领域面临的重大课题，具有重要的研究价值。该著作旨在介绍作者近年来在此方面的研究成果，该成果在理论上可以丰富未决赔款准备金的评估方法和技术；在实务中，对于非寿险公司（业务）科学提取准备金、合理进行费率厘定和利润核算、促进保险公司增强偿付能力，降低经营风险，提高保险公司的市场竞争力，也为保险监管部门制定合理的监管准则提供理论参考和技术支持。
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