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金融工程学实验 
定 价：29.8 元
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本书主要章节安排如下：第1章主要是对R语言与RStudio进行初步简介，引导学生了解认识并能够初步使用R软件完成基本运算。第2章主要完成金融数据的描述统计分析，完成资产收益率及其分布特征的处理，并进一步分析常态与非常态的收益分布状态。第3章对经济和金融工程学的定量分析中常用的统计模型进行说明，主要内容包含多元线性回归模型和时间序列模型，同时也分析了单位根检验与协整分析模型的运用。第4章主要介绍了金融资产收益率、期货及互换定价的计算方法。第5章主要利用二叉树模型完成欧式期权与美式期权的计算，并讨论了扩展条件下的欧式与美式期权的定价和计算方法。第6章主要讨论了Black-Scholes-Motten期权定价公式与期权希腊字母分析，并讨简要论了期权定价的基本MC方法。第7章讨论多元统计分析中聚类分析、因子分析和主成分分析方法在金融数据分析中的简要应用，为资产数据分析提供重要的基础方法。第8章讨论了风险管理的理论与方法，从投资组合理论和资本资产定价模型开始，并讨论了风险值VaR与CvaR的相关理论与计算方法，并用模拟方法进一步分析Var与CvaR优点与不足。第9章引入基于机器学习的资产交易方法，通过逻辑回归、神经网络、K均值与K近邻算法和支持向量机的简要介绍和运用，引导学生利用新方法完成金融工程数据的处理与分析，为学生后期学习开拓视野建立基础。
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